اثرات نا متقارن شوک های نفتی بر متغیر نقدینگی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی در ایران

بررسی اثر شوک¬های حاصل از درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور دارای اهمیَت است که در این مقاله اثرات نامتقارن شوک¬های نفتی بر نقدینگی از لحاظ تجربی آزمون شده است. به این منظور یک الگوریتم شبکه¬های عصبی برای پیش بینی اثر شوک¬های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بر نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سه ماهه اوَل 1369 تا سه ماهۀ چهارم 1389 ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه¬سازی مدل که شامل رابطۀ بین حجم نقدینگی با مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهرۀ بلند مدت، شوک¬های مثبت و منفی درآمدهای نفتی است، نشان داد اولاً: شوک¬های نفتی دارای اثر نامتقارن بر نقدینگی هستند. ثانیاً: به¬طور عمومی به ازای شوک¬های مثبت ناشی از درآمد نفت، تغییرات حجم نقدینگی با نرخی کاهنده دارای روند افزایشی است. ثالثاً: با وارد شدن شوک¬های منفی درآمد نفت به اقتصاد کشور در ابتدا حجم نقدینگی کاهش ولی در نهایت با افزایش مقدار شوک، نقدینگی تا سطحی معیَنی افزایشی می¬یابد.